Binanceマーケットメーカーボット：高度な暗号資産市場形成ツール

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Binanceマーケットメーカーボット：高度な暗号資産市場形成ツール

Binanceマーケットメーカーボット：高度な暗号資産市場形成ツール

Binanceのスポット取引向けに設計された、高度な暗号通貨マーケットメイキングボットです。Avellaneda-Stoikovモデルを実装し、包括的なリスク管理とリアルタイムの損益追跡を特徴としています。Pythonで開発されており、WebSocketを用いた低遅延のオーダーブック監視や動的スプレッド計算機能を備え、効率的な市場形成を実現しています。

https://github.com/yuthavithi/binance-makret-maker-bot

概要

Binance Market Maker Botは、Binanceのスポット取引を対象にした高度な暗号資産マーケットメイキングボットです。Avellaneda-Stoikovモデルという理論的に最適化されたマーケットメイキングアルゴリズムを採用し、市場価格の変動に適応しながら最適な売買注文を自動的に出すことが可能です。リアルタイムのオーダーブック監視にはWebSocketを活用し、取引の遅延を最小限に抑えています。また、動的スプレッド計算や包括的なリスク管理機能を備え、ポートフォリオのリスクをコントロールしつつ安定した収益を目指せる設計となっています。Pythonで実装されており、設定ファイルによる柔軟なカスタマイズも可能です。

GitHub

リポジトリの統計情報

  • スター数: 2
  • フォーク数: 0
  • ウォッチャー数: 2
  • コミット数: 5
  • ファイル数: 5
  • メインの言語: Python

主な特徴

  • Avellaneda-Stoikovアルゴリズムによる高度なマーケットメイキング
  • WebSocketを利用したリアルタイムのオーダーブック監視による低遅延取引
  • 動的スプレッド計算で市場変動に柔軟に対応
  • リスク管理とリアルタイム損益（P&L）追跡機能を搭載

技術的なポイント

本リポジトリの中心となる技術的なポイントは、Avellaneda-Stoikovモデルの実装にあります。このモデルは、マーケットメイカーが在庫リスクを管理しつつ、最適なビッド（買い）・アスク（売り）価格を算出するための理論的枠組みを提供します。具体的には市場のボラティリティや注文の到達確率を考慮し、スプレッド幅を動的に調整することで、利益機会の最大化とリスク低減を両立させています。

ボットはPythonで開発されており、BinanceのAPIと連携するためにCCXTライブラリを使用しています。これにより、APIの呼び出しが抽象化され、複数取引所への対応も容易になる設計です。WebSocketによるオーダーブックのリアルタイム監視は、最新の板情報を低遅延で取得するために不可欠であり、取引のタイムラグを最小化して短期的な価格変動に迅速に対応可能です。

さらに、設定ファイル（market_maker_config.json）を用いることで、取引ペア、注文サイズ、リスクパラメータ、スプレッド幅などの主要パラメータを柔軟に変更可能です。これによりユーザーの取引戦略に合わせたカスタマイズが可能で、異なる市場環境やリスク許容度に適応できます。

損益管理面でもリアルタイムのP&L計算を組み込み、取引状況を常に把握できる点は重要です。これによりマーケットメイカーは、利益確定や損切りの判断を迅速に行え、ポートフォリオの健全性を保つことが可能となります。

総じて、本ボットは数理モデルに基づく高度な戦略とAPI連携技術、リアルタイムデータ処理を融合した設計であり、暗号資産トレーディングの自動化において実用的かつ拡張性の高いソリューションを提供しています。

プロジェクトの構成

主要なファイルとディレクトリ：

  • LICENSE: ライセンス情報を記載したファイル
  • README.md: プロジェクトの概要と利用方法の説明
  • binance_market_maker_bot_3.py: ボットのメイン実装ファイル
  • market_maker_config.json: ボットの設定を記述するJSON形式の設定ファイル
  • requirements.txt: Pythonの依存ライブラリ一覧

まとめ

高度な理論モデルとリアルタイム処理を組み合わせた信頼性の高いマーケットメイキングボット。

リポジトリ情報：