クロスエクスチェンジ裁定取引フレームワーク

概要

cross-exchange-arbitrage は「Framework for cross-exchange spread arbitrage in crypto futures」という説明のとおり、暗号資産先物における取引所間スプレッド裁定を支援するためのPythonプロジェクトです。小規模なプロトタイプ実装で、基本的な接続・価格差検出・発注ロジックを想定した構成になっており、複数取引所の先物コントラクトの仕様差や手数料、約定遅延など実運用で重要な課題に対応するための拡張がしやすい設計を目指しています。READMEは英語版・中国語の招待リンクなども含む整備がされており、開発者向けの導入情報がまとめられています。

リポジトリの統計情報

スター数: 19
フォーク数: 16
ウォッチャー数: 19
コミット数: 4
ファイル数: 10
メインの言語: Python

主な特徴

取引所間の先物スプレッドを対象とした裁定戦略のためのフレームワーク（プロトタイプ）。
Pythonベースで拡張が容易、学習・実験用途に適した軽量構成。
英語・中国語を含むREADME、紹介リンクやリファラル情報の同梱。
最小限のコードベースで素早く概念実証（PoC）を始められる設計。

技術的なポイント

本リポジトリは小規模ながらクロスエクスチェンジ裁定に特有の技術課題を扱うための出発点になっています。まず、複数取引所の先物では銘柄コードや満期、レバレッジ・証拠金ルールが異なるため、シンボルの正規化とコントラクト仕様の管理が必須です。実装上はリアルタイムの板情報と約定制御が鍵となり、WebSocketでのティック受信、RESTでの残高・発注管理を組み合わせるのが定石です。アービトラージでは「両建てで同時に約定させる」必要があるため、発注シーケンスの原子性・タイムアウト処理、スリッページ・手数料・ファンディング差の考慮が重要です。Pythonを使う場合、asyncioベースで非同期I/Oを設計し、APIレート制限や再接続ロジック、注文管理（Order Manager）を堅牢にすることで実運用の信頼性が上がります。バックテストやシミュレーションのために履歴データを取り込み、実行環境と同様の約定モデル（遅延・約定確率）を組み込むことも推奨されます。さらに、ログ・メトリクス収集、監視アラート、フェイルセーフ（例：最大ポジション・急停止スイッチ）を実装しておくことが実トレードでの損失防止に有効です。

プロジェクトの構成

主要なファイルとディレクトリ：

.flake8: file
.gitignore: file
LICENSE: file
README.md: file
README_EN.md: file

…他 5 ファイル

（注）ファイル数が少ないことから、現状はプロトタイプ／PoCフェーズであり、接続モジュールや戦略コード、テスト等は簡潔にまとまっていると推測されます。実運用前には取引所ごとのコネクタ実装やテストを追加する必要があります。

まとめ

プロトタイプとして始めやすく、実運用向けに拡張するための良い出発点です。

リポジトリ情報：

名前: cross-exchange-arbitrage
説明: Framework for cross-exchange spread arbitrage in crypto futures
スター数: 19
言語: Python
URL: https://github.com/your-quantguy/cross-exchange-arbitrage
オーナー: your-quantguy
アバター: https://avatars.githubusercontent.com/u/224469863?v=4

READMEの抜粋：

关注我 X (Twitter): @yourQuantGuy

English speakers: Please read README_EN.md for the English version of this documentation.

クロスエクスチェンジ裁定取引フレームワーク