S&P 500 ローリングリターンと収束分析ツール

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S&P 500 ローリングリターンと収束分析ツール

S&P 500 ローリングリターンと収束分析ツール

「sp500-convergence」は、Pythonで実装されたS&P 500の長期ローリングリターンと収束指標を分析するためのCLIツールです。自動でSlickChartsから年間トータルリターンデータを取得し、CSVファイルの柔軟な取り込みや多様な基準値設定が可能。投資分析や市場収束の理解に役立つ機能を備えています。

https://github.com/xiaolai/sp500-convergence

概要

「sp500-convergence」は、S&P 500の年間トータルリターン（名目ベース）データを活用し、長期のローリングリターンとその収束性を分析するPython製のコマンドラインツールです。自動でSlickChartsからデータをダウンロードできるほか、手元のCSVファイルを入力として柔軟に利用可能。CSVの形式を自動解析し、さまざまなリターン表記を正規化します。さらに、複数の基準値を設定して比較することもでき、投資戦略の検討や市場動向の理解を深めるための有力な支援ツールとなっています。

GitHub

リポジトリの統計情報

  • スター数: 3
  • フォーク数: 2
  • ウォッチャー数: 3
  • コミット数: 3
  • ファイル数: 11
  • メインの言語: Python

主な特徴

  • SlickChartsからのS&P 500年間トータルリターンデータの自動取得
  • CSVファイルのヘッダー自動検出とリターンデータの正規化機能
  • 複数基準値を設定可能なローリングリターン収束分析
  • シンプルなCLIインターフェースで手軽に分析を実行

技術的なポイント

本リポジトリは、S&P 500の名目トータルリターンに着目し、長期的なリターンのローリング分析と収束現象を評価するツールとして設計されています。Pythonの豊富なデータ処理ライブラリを活用し、データ取得から前処理、分析までの一連の流れを自動化している点が特徴です。

データ収集では、SlickChartsという信頼性の高い情報源から年間リターンを直接ダウンロードする機能を備えています。これにより最新かつ正確な市場データを即座に入手可能。加えて、ユーザーがローカルで保持するCSVファイルも入力として受け入れ、CSVのヘッダー行を自動検出し、リターン数値の表現形式（例えばパーセンテージ表記や小数表記）を正規化する処理を行うことで、異なるフォーマットのデータでも柔軟に対応できます。

分析機能の中核は、長期のローリングリターン計算と「収束(convergence)」メトリクスの算出です。ローリングリターンは一定期間の連続したリターンの平均を計算し、市場の動向やパフォーマンスの変動を平滑化して把握する指標です。収束分析では、複数の基準リターンを設定できるため、特定の期待値や目標値に対する実際のリターンの動きを比較・評価可能。これにより、投資戦略の成績が時間とともにどのように安定化しているか、または変動しているかを定量的に理解できます。

技術スタックはPythonを主体としており、CLIツールとして設計されているため、コマンドライン操作で簡単に分析を実行可能。データ分析に必要なライブラリを組み合わせ、シンプルかつ拡張性の高いコード構成を実現しています。READMEやQUICK_START.mdにより導入手順や使い方も明記されているため、初学者から経験者まで幅広く利用しやすい設計です。

プロジェクトの構成

主要なファイルとディレクトリ：

  • .gitignore: Git管理除外設定
  • QUICK_START.md: ユーザー向けの素早い導入ガイド
  • README.md: プロジェクト全体の説明と使用方法
  • cursor_compute_rolling_s_p_500_returns.md: ローリングリターン算出ロジックの解説ドキュメント
  • demo.py: サンプル実行スクリプト

…他 6 ファイル

まとめ

S&P 500の長期リターン分析に特化したシンプルで実用的なPythonツール。

リポジトリ情報：